Hi,
wenn Du sowieso nur einmal erstellen willst, kannst Du den Frame doch direkt auf die Form legen und brauchst ihn nicht dynamisch zu erzeugen.
[edit] Und, btw., Du öffnet in Deinem Beispiel kein modales Fenster.
[/edit]
[edit2] Falls Du es doch dynamisch machen willst, schreib anstatt:
MeineFrame.Parent := FrmModalesFenster;
das hier:
MeineFrame.Parent := Self;