Afaik müssen die Komponenten an sich auch ausserhalb des Threads erzeugt werden, sonst ist die Fensterzuordnung und die SubElemente/Objekte dem Thread zu geordnet und dann bekommt die
VCL wiederrum Probleme (da sie z.B. Handles intern selbst verwaltet). Von daher das Element an sich auch über Synchronize im Hauptthread anlegen und auch freigeben.
/EDIT: Dann wäre es doch am besten wenn der Thread einfach nur einen CallBack bietet welchen er synchronisiert aufruft und dabei den aktuellen Fortschritt mit einem Ordinaltyp übergibt. Alternativ auch per PostMessage direkt aus dem Thread dem Hauptfenster senden, dann dort die Nachricht verarbeiten und entsprechend den Fortschritt anzeigen. Mit letzter Möglichkeit entfällt die Synchronisierung, da es die Messageverwaltung schon macht und der Thread wird nicht für die Aktualisierung der Oberfläche angehalten/gestört.