Dazu gibt es was im SwissDelphiCenter:
...get all Frame URLs in TWebbrowser?
Sieht allerdings ziemlich nach dem was alexander da gepostet hat und wenn jetzt schon 2 Quellen diese Lösung anbieten und sie bei dir nicht funktioniert, würde ich überlegen ob die Schwierigkeiten auf deiner Seite liegen könnten. :P