Das ist so gewollt. Der Debugger informiert dich trotzdem, dass eine
Exception aufgetreten ist. Das ist eben nur im Debug-Mode so. Trotzdem läuft nach dem kleinen Fenster dein Programm so weiter, wie du es willst: Im Except-Block.
Und Due kannst dieses Verhalten in den Projketoptionen teilweise oder ganz ausschalten. Du kannst es auch für einzelne Units abstellen. Ganz nach belieben.