Moin Marabu,
das war, wie gesagt, ein Erfahrungswert, dass UrlDownloadToFile den Cache benutzt.
Da das damals, in der fraglichen Anwendung, recht störend war, habe ich das nicht weiter vertieft, und bin auf TidHTTP ausgewichen
[EDIT]
Zumindest wird mit UrlDownloadToFile zuerst in den Cache geladen, und dann an den gewünschten Speicherort kopiert, so wie man es auch bei einem Download im IE immer wieder beobachten kann, denn ich konnte die Dateien immer im Cache wiederfinden, auch wenn ich nur über die Funktion auf diese zugegriffen hatte.
Für meinen Geschmack, auch kein schönes Verhalten.
[/EDIT]