Ein Service läuft in einer anderen WindowStation und kann daher (normalerweise) nicht mit dem Benutzer interagieren... ein paar Möglichkeiten gibt es doch:
1) für einfache MessageBoxes liefert die
API ein paar Flags die das ermöglichen
2) du installierst deinen Service als interaktiven Service (dann bekommt er die interaktive WindowStation WinSta0 zugewiesen)
3) du setzt zur Laufzeit die WindowStation und den Desktop