Da musst du wohl besser direkt einen Zeiger übergeben, denn derzeit wird in deinem Constructor TDataFrame kopiert.
Delphi-Quellcode:
type PDataFrame=^TDataframe;
constructor xyzThread.create(...; Data:PDataFrame);
//und jetzt immer mit PDataFrame arbeiten
//aufrufen kannst du den constructor dann so
xyzThread.create(... @Data);
//..wenn Data eine Variable vom Typ TDataFrame im HauptThread ist.
Achte dabei auch auf die Synchronisierung!