So, danke euch nochmal,
ich habe mich jetzt für Val und Delete entschieden (naja auf die Funktionsnamen hätte ich wohl selber kommen müssen

)
Delphi-Quellcode:
einString:=jvlblTempHyst.Caption;
Val(einString,temp,ID); // temp gibt mir den Index des ersten Zeichens zurück, dass nicht Integerkompatibel ist
Delete(einString,ID,Length(einString)); // löscht [°C] aus dem String
if (TryStrToInt(einString,temp)) then einDialog.Temp:=temp;
Also so klappts!!
Gruß
DelphiManiac
P.S.: nur zur Ergänzung, falls natürlich gar kein gültiger Wert in der Caption vorhanden ist,
das z.B.:
'-,-- °C'
dann gibt TryStrToInt ja false zurück und das SpinEdit wird nicht beschrieben, dann nimmt es den unteren Grenzwert an.