Schaue doch mal in der Hilfe nach, was die einzelnen Funktionen machen (F1 drücken). Dann kommst du ganz schnell auf das gewünschte Ergebnis, glaub mir.
Was du noch wissen solltest:
URLDownloadToFile kann keine Verzeichnisse erstellen. Genau das ist deine Aufgabe, dies vor dem Aufruf der Funktion zu tun.