Moin Jens,
OnCloseQuery und OnClose werden auch aufgerufen, nur wird das Formular nicht geschlossen.
Deshalb spielt es auch keine Rolle, ob Du es nun mit dem Setzen von ModalResult, einem Close, SendMessage mit WM_SYSCOMMAND/SC_CLOSE, WM_CLOSE oder Postmessage und den genannten Messages probierst
@Delphianer:
Erst wenn das OnShow verlassen wird, wird das Formular angzeigt.