Du suchst dir das
RFC für HTTP raus, erstellst eine
TCP-Verbindung zum Server und sendest zunächst die Header-Daten. Dann führst du einen GET-Befehl aus, in dem die angeforderte Seite steht, anschließend speicherst du das, was du empfängst, in einer Datei.
Ist natürlich komplizierter als eine fertige Lösung, zumal du dich zusätzlich erst noch mit dem HTTP-Protokoll vertraut machen musst (sofern du das nicht schon vorher wusstest).