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Aktien simulieren

Ein Thema von ByStones2 · begonnen am 6. Jun 2006 · letzter Beitrag vom 7. Jun 2006
 
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jus

Registriert seit: 22. Jan 2005
350 Beiträge
 
Delphi 2007 Professional
 
#14

Re: Aktien simulieren

  Alt 6. Jun 2006, 23:56
Achja, bei Aktien solltest du keine gleichverteilte zufallsvariable wie random verwenden, man nimmt in der Theorie der Finanzwirtschaft zumindest an, dass die Aktienpreise lognormalverteilt sind, und die Renditen davon standardnormalverteilt sind. Ich würde mit Renditen rechnen und einfach eine standardnormalverteilte Zufallsvariable hernehmen.

Grüsse
jus
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