Bei einer normalen Textdatei ist WinWord die Codierung unbekannt und fragt deshalb beim Benutzer nach.
Du könntest deine
CSV-Datei im UTF-8 oder UTF-16 Format erzeugen.
Wenn Word dann den BOM (Byte Order Mark) erkennt, ist für Word alles klar und es dürfte keine Probleme mehr geben.