Sorry, habe Deine Message gerade noch mal genau durchgelesen und hatte nicht ganz auf Deine Frage geantwortet.
Die Shell, die Windows aufruft (Desktop, Taskleiste usw.) das ist der Explorer. Wenn Du das erstzen willst, dann musst Du Dir selbst was schreiben, dass anstatt dessen aufgerufen wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Windows-Explorer. Irgendwo in der Registry steht, was als Shell benutzt wird, dass kann man bestimmt auch ändern. Schau mal hier
Anwendung als exclusive Shell eintragen. Das sollte Dir weiterhelfen.
Welche Komponenten man dazu alles braucht, bzw. welche für Deine Anwendung benötigt werden, kann ich Dir so auch nicht sagen. Ich denke mal da musst Du ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. So hatte ich das auch gemacht, bzw. musste ich das machen bis endlich alles lief.
Grüße
Sven