ADO bietet Dir mit der TADOTable Komponente eine sehr einfache Möglichkeit, die Daten sortiert zu laden. Setze dazu die IndexFieldNames-Eigenschaft auf das Feld, nach dem sortiert werden soll.
Ansonsten müsstest Du einen TProvider mit der TTable und ein TClientDataset mit dem TProvider verbinden. Die TDatasource biegst Du auf das TClientDataset um und setzt dort wieder die IndexFieldNames-Eigenschaft.
Wenn es um eine flexible Darstellung der Daten geht, bei der der Anwender durch Klicken auf die Überschriften sortieren kann, dann empfehle ich die Verwendung alternativer Grid-Komponenten.