Wenn du in dem Grid nur mit den Tasten navigierst wäre eine Möglichkeit das OnKeyPress-Event und dann gucken ob
key = VK_UP, VK_DOWN, VK_LEFT oder VK_RIGHT ist.
Ansonsten würde ich des weiteren noch OnCellSelect benutzen und dann die Zellenkoordinaten global speichern. Und halt immer vergleichen ob sich der aktuelle Wert vom gespeichert unterscheidet.
Gruß
tr909
*edit*
So habe ich es jedenfalls mal gelöst. Alternativ nimm TJvStringGrid von den jedis. Da gibt es OnCellExit