Hai Arne, für dich starte ich sogar mal wieder Delphi
.
Jedem Eintrag einer TStrings-Liste lässt sich noch ein Pointer zuordnen. TColorListBox nimmt als Farbe einfach den Wert dieses Pointers:
ColorBox1.AddItem('My favorite color', TObject(clPurple)); // was nichts anderes macht als TStrings.AddObject von Items aufzurufen.