Richtig
Ab besten so:
ShellExecute(Handle, nil,PChar(TLabel(Sender).Caption), nil, nil, SW_SHOW);
Das schreibst du nur in das OnClick ereignis des ersten Labels. Bei den anderen gehst du im Objektinspector und Ereignisse und weist den anderen Labels das OnClick-Ereignis des Ersten Labels zu. Das geht dann auch mit den Emailadressen. Wenn du das mit anderen Komponenten machen willst dann statt TLabel einfach TButton oder was immer du brauchst. So kannst du übrigens auch alle anderen Eigenschaften abrufen wie z.B. Name oder Left.