=>
Download InnoSetup
=> InnoSetup installieren
=> InnoSetup starten, im "Welcome"-Dialog "Create a new script file using script wizard" wählen
=> Anweisungen des Wizards befolgen
=> Script über "Build"->"Compile" kompilieren
=> Fertig
In Delphi Professional/Architect Versionen ist (wie schon gesagt) eine Version von InstallShield Express enthalten. Vielleicht hilft dir das.