Du kannst die Styles so anschalten:
Application.EnableVisualStyles();
Und zwar vor allem anderen!
Da du Delphi.Net und somit immer noch .Net 1.1 benutzt, musst du direkt danach noch das hier ausführen, sonst gibt's ein paar Probleme mit der Darstellung (Bug in 1.1)
Application.DoEvents();
btw: Das
hier ist dir schon bewusst, oder?