Also, was du da hast, sind ja wieder recht spezielle Dinger. Die WM_APPCOMMAND-Nachrichten sind die, die durchs System fliegen, wenn du z.B. auf deiner Hightech-Multimedia-Tastatur die Play-Taste drückst oder ähnliches. Insofern sollten alle Programme, die sich z.B. dadurch fernsteuern lassen wollen, WM_APPCOMMAND verstehen, ja. Wobei man sie nicht nur über die Nachrichtenschleife bekommen kann, sondern auch über Hooks.
Edit:
Oh, was du da gerade mit den SDKs fragst. Das Vista-
SDK kannst du auch nachwievor für die Entwicklung für XP benutzen. Früher hieß das einfach immer Windows Platform
SDK, Windows XP Edition oder sowas. Jetzt steht der Windows-Name halt vorne. Denk dir nichts dabei, das ist einfach das neueste (das neueste heißt jetzt genau genommen Windows Vista
SDK Update - aber es ist kein Update, sondern halt nur die aktualisierte Version^^).