Ohne Fenster heisst, es ist kein Fenster im Windows-Sinn.
Für Windows ist jeder Button, jedes Edit, jedes Memo etc. ein Fenster mit einem eigenen
Handle.
Fensterlos heisst, es besitzt kein
Handle, kann also wie beispielsweise ein Label oder ein Image keinen Focus erhalten.
Um auf den Desktop zu zeichnen musst du allerdings das
DC des Desktops kennen. Das geht z.B. mit
GetDC und
GetDesktopWindow.
Allerdings musst du beachten, dass, deine Zeichnungen verschwinden, sobald Windows neu zeichnet. Und ob das unter Vista noch klappt steht auch auf einem anderen Blatt.
Ein wenig Code von dem wast du schon hastwäre evtl. ebenfalls hilfreich.