Wie wärs mit einem Meta-Refresh?
Du schreibst hin "Bitte Warten", und in den Meta-Tag fügst du einen Meta-Refresh ein, der sofort mit der zeitintensiven Aktion beginnt. Erst wenn sie fertig ist, wird die nächste Seite geladen. Dieses Verfahren wird z.B. von einigen Webmailclienten benutzt.
Edit: OK, ich sehe, das ist FriFras Vorschlag, aber ich hab noch dazu geschrieben, wie der
HTML-Tag dazu heißt