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[Meta777]

So sollte es gehen:
@SubItem.OnClick := @MyOnClick;

EDIT:
Dabei wäre zu beachten dass, wenn die Procedure nicht in einer Komponente deklariert ist, die OnClick einen weiteren Parameter (ASelf: TObject) haben muss:
also würde das so aussehen:
procedure OnClick(ASelf: TObject; Sender: TObject);