indy und das was du gepostet hast passt gar nicht zusammen, das sind total verschiedene Dinge.
Um mit
Indy Verzeichnisse zu löschen wo noch was drin ist musst du wie bei Windows auch die Verzeichnisse rekursiv durchlaufen und die Dateien daraus löschen.
Und das du mit obigem Code keine Verbindung zu stande bekommst ist auch klar weil der Teil darin gar nicht enthalten ist.