Hier steht schon ein kurzes Do und Don't-Do:
MSDN: Using Icons
Lustig da, daß das MS-Beispiel selber noch LoadIcon verwendet; denn das soll man eben nicht mehr direkt verwenden, stattdessen lieber LoadImage, wie hier zu finden ist:
MSDN: LoadIcon (siehe Hinweis oben sowie unten in den Kommentaren).