Also, zuerst kam bei mir auch der Fehler mit DataResource = 0.
Bin dann mit OllyDbg durchgesteppt und es hat plötzlich geklappt. Jedoch mit CreateRemoteThread und dann im Firefox.
Die anderen 2 Methoden schlugen fehl, und ich glaub jede Personal Firewall, von denen ich zwar nichts halte, fängt ein simples CreateRemoteThread ab.
EDIT: WinXP Home SP2