Nur um Klarheit zu schaffen:
Hier handelt es sich um den Unterschied zwischen der
Win32-
API Funktion
MessageBox und der entsprechenden Kapselung von Delphi unter dem Namen
MessageDlg.
Die erstere arbeitet natürlich mit Integerkonstanten, die man idealerweise mit den bitoperatoren kombiniert (or, and, xor) wobei die letztere mit Sets arbeitet, die man mit den Set-operatoren (gibts das Wort?) kombiniert - hierzu auch das
Tutorial zum Thema Sets 
.