du musst sie ja nicht gleichzeitig runterladen lassen... mach ne warteschleife und arbeite die nacheinander ab und lösche die fertig geladenen aus der warteschleife.. so kann man auch zwischendurch mal anhalten und später die fehlenden laden..
und man kann auch ohne IDHTTP downloaden.. somit könntest du das gleichzeitige downloaden auch umgehen
am besten einfach mal im forum danach suchen.. das steht hier irgendwo (hab ich auch hier gefunden.. weiss nur nicht mehr wo :/ )
EDIT:
guckstu hier
http://www.delphipraxis.net/internal_redirect.php?t=75