Wenn es unbedingt Modal sein muss, dann mach die Downloadroutine in einen Thread (Forumssuche nach TThread oder Google) und rufe diese vor ShowModal auf.
Delphi-Quellcode:
with TMyDownloadForm.Create (Self)
do
begin
{...}
DownloadFile (
{...});
// Startet einen Thread zum DL
ShowModal;
Free;
end;