Das liegt daran das die
PaintBox transparent ist. Kopiert man nun die "leere" PaintBox
wird alles was sich hinter der PaintBox befindet mit kopiert.
Bevor du die Sache mit CopyRect kopiets blende das Image aus.
Delphi-Quellcode:
ImageX.Visible := FALSE;
Bitmap.Canvas.CopyRect(Bounds(0,0,bitmap.Width, Bitmap.Height),
PaintBox1.Canvas, PaintBox1.ClientRect);
Bitmap.SaveToFile('file.bmp');
ImageX.Visible := TRUE;
// Edit: 
Ach ja, das klappt nicht da die Paintbox dann gelöscht wird.
Du müsstest also an zu der PaintBox noch ein Bitmap verwenden. Alles was du nun in die PB
zeichnes müsstes du dann auch mit in das Bitmap zeichnen.