Willst du selber was programmieren oder andere was programmieren lassen?
Also am einfachsten machst du dir ein zweites bitmap im speicher, auf dem jedes bundesland eine andere farbe hat. dann fragst du ab, welche farbe dieses bitmap an der mausposition hat und gibst den namen aus, der dieser farbe zugeornet ist.
nach dem motto
case speicherbitmap.canvas.pixels[mausposition.x,mausposition.y] of
clred: label1.caption := 'Bayern';
clblue: label1.caption := 'hessen';
cllime: label1.caption := 'Rheinland-Pfalz';
...
end;
zugegeben nicht gerade optimal...