VB ist ja auch keine Programmiersprache
Auch VB muss das irgendwo ablegen, und das macht es dann wahrscheinlich irgendwo versteckt im Hintergrund. Find ich unschön, weil so Gimmicks die Registry oder das Benutzerprofil immer mehr aufbauschen.
Der TOpenDialog in Delphi hat aber dafür die Eigenschaft
InitialDir, die für diesen Zweck gesetzt werden kann.