Moin Matti,
Du solltest Dir auf jeden Fall noch einmal die Dokumentation zu
WM_SETTINGCHANGE durchlesen.
Der SPI_ -Wert muss als wParam übergeben werden, nicht als lParam.
Wie lParam bei der von Dir gemachten Änderung aussehen müsste, weiss ich jetzt allerdings auch nicht.
Ausserdem muss die Message nicht zum Erfolg führen, denn das Fenster, an das Du die Message schickst könnte sie ja auch schlicht ignorieren.