Eine Gruppierung sollte von sich aus zu einer Sortierung führen. "Distinct" ist, praktisch gesehen, wie eine Gruppierung ohne Aggregatfunktionen.
Order By hat die gleichen Auswirkungen, die Distinct oder eine normale Gruppierung haben: Erst wird selektiert, danach werden die Werte gruppiert. Es muss also in fast[1] jedem Fall die Ergebnismenge zwischengespeichert werden, bevor sie zum Client geht.
Wie man jetzt auf die Idee kommt, dass eine Sortierung schlimmere Auswirkungen haben kann verstehe ich jetzt nicht wirklich...
[1] werden nur indizierte Felder benutzt sollte weder eine Sortierung noch eine Gruppierung "Nacharbeiten" erfordern. Schlicht und ergreifend weil Indizes nunmal sortiert sind.