Evtl. könntest du diese beiden Tipps miteinander verbinden:
Herausfinden, auf welches Tab geklickt wurde (benutzt TabRect)
Bsp. für selbst gezeichneten Closebutton
Evtl. könnte man dann unter Verwendung von TabRect mit relativen Positionsangaben eine Closebutton zeichnen.
P.S.: Solltest du 'ne Lösung haben, poste sie mal bitte hier...
//Edit: Oh Gott, zweimal "Evtl." 