Nun kommt es darauf an wie die Icons in der Resourcedatei vorliegen.
Und ich würd's dann so machen:
Delphi-Quellcode:
var
AppIcon: HICON;
//...
WM_INITDIALOG:
begin
Icon := LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(100));
if SendMessage(hDlg, WM_SETICON, ICON_SMALL, Integer(AppIcon)) = 0 then
SendMessage(hDlg, WM_SETICON, ICON_BIG, Integer(AppIcon));
DestroyIcon(Icon);
// [...]
end;