Entweder, du arbeitest mit "Forms" und
VCL und Komfort (und kannst dann TFormOnCloseQuery verwenden), oder:
Du verzichtest auf die
VCL, deine Exe wird kleiner, und du musst alles per Hand machen (und Messages verwenden).
Aber gerne die Vortele beider ohne Nachteile haben geht nicht

(vll. mit
KOL ansatzweise - da kenn ich mich jetzt nit so aus ...)
Such mal nach einem Tutorial für die
API-Programmierung ohne die
VCL - Luckie hat da auch mal eins geschrieben