Ich hab das jetzt bei mir mal ausprobiert. Es kann sein das du MSHTML_TLB nicht hast aber damit kannst du dein Problem ohne Umwege lösen:
Delphi-Quellcode:
procedure TForm1.WebBrowser1NewWindow2(Sender: TObject;
var Disp: IDispatch; var Cancel: WordBool);
var
NewWindow: TForm1;
begin
// Hier wird eine neue Instanz erstellt
NewWindow := TForm1.Create(self);
NewWindow.Show;
Disp := NewWindow.Webbrowser1.DefaultDispatch;
end;