Das war so persönlich wie es über das Internet geht - ich kann nicht bei dir vorbeischauen und es dir erklären.
Spaß beiseite.
Schau dir mal besonders die Einträge TGraphicControl und TCustomControl an, außerdem die Einträge zur Komponentenentwicklung.
Diese beiden Klassen besitzen ein Canvas, auf das du zeichnen kannst. TCustomControl kann außerdem noch so Scherze wie den Fokus erhalten usw.