Nein, das erstellen des Fensters ist schon gut so.
Was fehlt ist die Weiterverarbeitung der Messages von
GetMessage(Msg, 0, 0, 0).
Delphi-Quellcode:
while GetMessage(msg, 0, 0, 0) do
begin
TranslateMessage(msg); // Tastatureingaben veratbeiten
DispatchMessage(msg); // Messages veratbeiten
end;
Du musst halt noch in der WndProc festlegen wann das Fenster geschlossen wird bzw. werden soll.