Guten Morgen.
Über den Dialog ermittelst du nur den gewünschten Speicherort (filename). Du musst die
Unit JPeg einbinden, das Bitmap aus der TImage-Komponente per Assign() der JPegImage-Komponente zuweisen und dann kannst du mit der Methode SaveToFile() die JPG-Datei erstellen.
Grüße vom marabu