Hi,
nimm mal OnCloseQuery anstatt OnClose.
Mit CanClose kannst Du dann festlegen, ob die Form geschlossen werden soll oder nicht:
Delphi-Quellcode:
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
CanClose := MessageDlg('sicher?',mtconfirmation,[mbYes,mbNO,mbCancel],0) = mrYes;
end;