Weil Windows dein Programm nicht "normal" beenden kann, das verhinderst du ja erfolgreich.
Wahrscheinlich wird Wiondows nach ein paar Sekunden dann versuchen dein Programm abzuschießen.
Aber diese Frage hatten wir schon oft bei solchen nicht-schließen-gegen-die-Standards-verstossen-Spielereien, deswegen such einfach mal nach
WM_QUERYENDSESSION.