Ui, eine solche Frage hätte ich von einem Luckie nicht erwartet.
Implementiere doch eine temporäre nachrichtenschleife in den Thread, die solange läuft, wie das Fenster / der Thread existiert.
Und denke bitte immer daran deine Nachrichten an die DefWindowProc weiterzuleiten. Bill Gates wird es dir danken
Wer später bremst ist eher tot.