Den machst du bei createWindow WS_XXXX. Hilfe von createWindow / createWindowEx mal anschauen.
Das Icon setzt du in der Windoclass, sofern du eine eigene verwendest. "SetWindowLong" sollte auch zum ändern des Icons herhalten können wenn ich mich recht erinnere. Mit diesen Schalgworten solltest du es selber "erbastelt" bekommen. Und gewöhn dich ans "erbasteln" wenn du weiterhin ohne
VCL arbeiten willst
Gruss