1. Das ist "Windows
API"!
2. Nachrichten an wen oder was protokollieren? An dein Fenster? An alle Fenster?
Dein Fenster: Die WndProc entsprechend anpassen (bei
VCL geht das auch)
Alle Fenster: Message Hook setzen. Dazu siehe:
http://assarbad.net/stuff/tutorials/hooks/