Mal kurz in die Hilfe geschaut.
Du kannst dem
Indy HTTP Server sagen, er soll Sessions benutzen. Die Session von der eine Anforderung (Request) bekommst du im OnCommandGet über RequestInfo.Session. Dann musst du dir im Programm noch irgendwo merken, ob sich der Benutzer schon angemeldet hat und je nachdem entweder die Seite schicken, die er haben möchte oder deine "Bitte melden Sie sich an" Seite.