Wegen der .res - die wird nicht mitgeliefer, da Delphi sie selber erstellen kann, daher die Meldung einfach mit OK wegklicken.
Das er die .dcu nicht finden kann ist wieder ne andere Sache und hängt wohl damit zusammen, dass er den Pfad der Synedit Sourcequellen nicht kennt. Geh mal auf "Tools"->"Optionen". Dann in dem Tree "Umgebungsoptionen"->"Delphi Optionen"->"Bibliothek -
Win32" auswählen und auf den "..." Button neben "Bibliothekspfad" klicken. Nochmal auf den "..." Button im kommenden Dialog klicken und den Ordner suchen, in welchem sich die Sourcedateien von SynEdit (Synedit.pas und co) befinden. Dann den Auswahldialog bestätigen und auf "Hinzufügen" klicken. Nun ist der Pfad bekannt und du kannst alle Fenster bestätigen/schließen.