Das du hier Probleme bekommst ist ganz klar. Nirgends auf der Delphi 2006-Packung steht das die damit erstellten Programme auch noch unter Windows 95 laufen. Entsprechend wird auch keiner der Borland-Entwickler mehr sich darum kümmern ob verwendete
API-Funktionen unter Win95 vorhanden sind.
Falls Du wirklich noch für Win95 entwickeln willst/mußt bzw. für dich ein K.O.-Kriterium ist es fraglich ob Du nicht doch bei D7 bleibst. M$ unterstützt Win95 schon seit ca. 5 Jahren nicht mehr.